ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN INDEKS TUNGGAL (Studi Kasus Perusahaan Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2020)
DOI:
https://doi.org/10.37385/raj.v3i1.1893Keywords:
Analysis, Expected Return, Portofolio optimal, return, riskAbstract
This study aims to determine the optimal stock portfolio as a basis for determining investment in company shares in Non-Cycle Consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The period of this research is the period 2019-2020. This research is quantitative descriptive. The population of this study is 98 companies that are in non-cyclical consumer sector companies on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2020 period. The sample selection was determined by purposive sampling technique, in order to obtain 15 companies that meet the criteria. The companies selected as samples are: PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), Eagle High Plantations Tbk (BWPT), Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), HM Sampoerna Tbk (HMSP), PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD), Mayora Indah Tbk (MYOR), PT. Sariguna Primatirta Tbk (CLEO), Unilever Indonesia Tbk (UNVR), Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP), JAPFA Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), PT. Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG), Ultra Jaya Milk Industry Tbk (ULTJ), PT. Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI), Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), and Matahari Putra Prima Tbk (MPPA). The method used in this study is a single index method. The results of this study indicate that of the 15 companies sampled there are 2 stocks that are included in the optimal portfolio candidate.
References
Anggraeni, R. W., & Mispiyanti, M. (2020). Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Saham dengan Menggunakan Model Indeks Tunggal (Studi Kasus pada Perusahaan Terdaftar ii Indeks Sri-Kehati Periode 2016-2018). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA), 2(1), 47-54.
Amtiran, P. Y., Kein, M. Y., & Ndoen, W. M. (2021). ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL. JURNAL AKUNTANSI, 10(1), 86-97.
Ariasih, N. L. P. I., & Mustanda, I. K. (2018). Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks Tunggal Pada Saham Indeks LQ 45. E-Jurnal Manajemen Unud, 7(8), 1-30.
Chasanah, S. I. U., Abdullah, S., Valentika, N., Kiftiyani, U., & Nuha, A. R. (2020). Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Saham-Saham Jakarta Islamic Index (JII) Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Saintika Unpam: Jurnal Sains dan Matematika Unpam, 3(1), 52-67.
Elton, Edwin J. and Martin J. Gruber. 1995. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. Toronto: John Wiley & Sons.
Febrianti, S., Marjono, M., & Apriani, T. (2021). Pembentukan Portofolio Optimal Saham Syariah yang Terdaftar di JII dengan Metode Single Index Model. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(3), 1895-1904.
Firdaus, I. (2018). Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks Tunggal. Jurnal Ekonomi, 23(2).
Jogiyanto, H. 2014. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Jakarta : Salemba empat.
Mulyati, Murni. 2018. Analisis Investasi Dan Penentuan Portofolio Saham Optimal Dengan Metode Indeks Tunggal (Studi Empiris Pada IDX 30 Yang Terdaftar Di Di Bursa Efek Indonesia Periode Agustus 2017-Januari 2018). Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 6 nomor 2
Permata, D., & Suryawati, R. F. (2020). Analisis Portofolio Optimal Saham Syariah Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2015-2017. Jurnal Manajemen Dan Organisasi, 11(1), 8-21.
Sulistiyowati,Endang. 2017. Analisis Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal pada Perusahaan Properti and Real Estate. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Volume,6 nomor 5
Syahyunan. 2015. Manajemen Keuangan. Medan: USA Press.
Tandelilin, Eduardus. 2017. Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi, Edisi Pertama.Yogyakarta.
